次のようにすると、x の範囲によって値を不連続に変化させることができます。
f(x) = (x > 0) ? 1 : -1
set samples 10000
plot f(x)上のように連続した関数じゃない場合は、サンプル数が少ないと x=0 の場所の縦線が斜めになってしまうようです。
（追記: 2013-05-03）plot するときに、plot f(x) with steps とすれば、少なくとも線が斜めになってしまうのは防げるようです。
ただ、samples の数は増やしておかないと、x=0 の位置より少しずれた場所で y の値が変化してしまうので、やっぱり set samples は必要です。