凡例の名前を変える
plot <expression> title '<線の名前>'
plot 0.5*x title "my line"
title
オプションは、with
オプションよりも前に指定する必要があります。

凡例を消す
set nokey
全ての凡例を消すには set nokey
を実行します。
線ごとに凡例を消すには plot
のオプションで notitle
を指定します。
plot 0.5*x notitle, -0.5*x

凡例と線種の表示順を逆にする
set key reverse
凡例を四角で囲む
set key box
四角を消したくなった場合は nobox
をセットします。
set key nobox
凡例の行間を変える
set key spacing <倍率>
凡例に表示する線の長さを変える
set key samplen <長さ>
線の長さは文字数で指定します。 例えば 10 と指定した場合は 10 文字分の長さになります。
凡例の表示位置を指定する
set key <y 座標>, <y 座標>
set key left | right | top | bottom
set key 100,100
set key right bottom